发电企业售电组合问题研究
第13卷专辑2005年10月中国管理科学 ChineseJournalofManagementScienceV01.13,Special IssueOctober,2005 文章编号10032072005zk一0393一04发电企业售电组合问题研究杨淑霞,乞建勋,段志国华北电力大学工商管理学院,北京102206摘要电力体制改革使发电企业可以在多个市场进行电力交易。如何在多个市场合理分配售电量,使发电收益 和售电风险达到满意,这是发电企业亟待解决的问题。本文立足发电企业的实际情况,考虑到企业决策者决策时必须同时兼顾到收益和风险,根据决策者对售电收益和售电风险的不同偏好,建立了售电收益最大和售电风险最小的双目标规划模型。通过引入收益和风险满意度的概念,化双目标规划为单目标线性规划,给出了一种交互式多目标决策方法,并进行了实例计算。关键词电力市场;交易组合;收益满意度;风险满意度中图分类号C931文献标识码A1引言我国电力市场改革使发电企业面临着巨大的角色转换,有很多经营策略需要研究和解决。如何在竞争中采取有效的经营策略,从而提高自己的经济效益并降低面临的经营风险,这是发电企业亟待解决的问题,发电企业交易组合问题正是此类问题之。。0目前有关交易组合问题的研究已有少量研究成果文献[1]将多时段的投标问题描述为两个层次的优化问题。文献[2]根据投资风险理论中的马柯维茨理论建立了双目标数学模型,讨论了电力市场中供电公司如何寻求在两个市场中最优的购电组合问题,以使其收益能够在风险一定时达到最大。文献[3]以美国电力市场的结构为背景,通过探讨购电企业在日市场、时市场和ISO实时市场的市场分配问题,给出了市场分配问题及总费用的解析解。文献[4]从投标组合的角度出发,以降低风险、保证生产成本的回收为目标,建立了求解最低售电风险率的数学模型,对发电厂的投标组合策略进行了初步的探讨。文献[5]研究了购电公司在长期市场和短期市场中如何针对自身情况,根据市场信息来寻求一种优化的两市场购电量分配策略,使得总的购收稿日期20050620基金项目国家自然科学基金资助项目70373017作者简介杨淑霞1962一,女汉族,黑龙江勃利人,华北电力大学北京工商管理学院副教授,博士研究生,研究方向电力市场营销.电费用和风险尽可能减小,建立了由总费用和风险共同构成的目标函数模型,并进行了求解和讨论。文献[6]建立了在交易日的96个交易时段经济分配Lt合同交易量和竞价交易量的数学模型,给出了协调上网机组在各交易时段的合同交易量和竞价交易量的具体办法。上述研究成果多是从购电侧进行交易组合研究,而对发电企业售电组合问题的研究不是很多。本文立足发电企业的实际情况,考虑到企业决策者决策时必须同时兼顾到收益和风险,根据决策者对售电收益和售电风险的不同要求,建立售电收益最大和售电风险最小的双目标规划模型。通过引入收益和风险满意度的概念,化双目标规划为单目标的线性规划,给出一种交互式多目标决策方法。2发电企业售电组合决策的双目标规划模型2.1基本假设本文建立售电组合决策的双目标规划模型的目的在于引入风险的概念,以风险收益作为中心变量,确定发电企业在各市场售电比例,从而使发电企业能够达到收益和风险满意的目标。为达到这个目的,特做以下假定1发电企业不能垄断市场和操纵电价。2发电企业在各个市场交易时发电成本均相同,并且不计输电成本。3各个电力交易市场可以相互影响,在一定万方数据第13卷专辑2005年10月中国管理科学V 0 1. 13 , Special Issue Octoher , 2005 Chinese Journal of Management Science 文章编号1003207 2005 zkω0393ω04 发电企业售电组合问题研究杨淑霞,乞建勋,段志因华北电力大学工商管理学院,北京102206 摘要电力体制改孩便发电企业王可以在多个市场进行电力交薯。如何在多个市场合用分配f寄电壤,使发电收益和德电风险达到满意,这是发电企业虽待解决的问题。本文立足发电企业的实际情况,考虑到企业决策者决策时必须同时兼顾到收益和风险,根据决策者对售电收益和售电风险的不同偏好,建立了售电收益最大利售电风险最小的双目标规划模型o通过引人收益和风险满意度的概念,化双目标规划为单目标线性规划,给出了一种交互式多目标决策方法,并进行了实例计算。关键诩电力市场;交易组合;收放满意度;风险满意度中团分类号C931文献标识码A1 sl 我国电力市场改革使发电企业面临着巨大的角色转换,有很多经营策略需要研究和解决。如何在竞争中采取有般的经营策略,从而提高自己的经济效益并降低固临的经营风险,这是发电企业踊待解决的问题,发电企业交易组合问题正是此类问题之目前有关交易组合问题的研究已有少最研究成果文献[1 J将多时段的投标问趣捕述为两个层次的优化问题。文献[2J根据投资风险理论中的马柯维茨理论建立了双目标数学模型,讨论了电力市场中供电公司如何寻求在两个市场中最优的购电组合问题,以使其收益能够在风险一定时达到最大。文献[3J以美罔电力市场的结构为背景,通过探讨购电企业在日市场、时市场和ISO实时市场的市场分配问题,给出了市场分配问题及总费用的解析解。文献[4J从投标组合的角度出发,以降低风险、保证生产成本的凹收为目标,建立了求解最低儒电风险率的数学模型,对发电厂的投标组合策略进行了初步的探讨。文献[5J研究了购电公司在长期市场和短期市场中如何针对自身情况,根据市场信息来寻求一种优化的两市场购电量分配策略,使得总的购收稿日期2005- 06 20 荔金项目国家自然科学基金资助项目70373017 作者简介杨淑草草1962ω ,交汉族,去黑龙江勃利人,华北电力大学北京工商特E理学院副教授,博士研究线,研究方向电力市场营销.电费用和风险尽可能减小,建立了由总费用和风险共同构成的目标函数模型,并进行了求解和讨论。文献[6J建立了在交易日的96个交易时段经济分配日合间交易量和竞价交易量的数学模型,给出了协调上网机组在各交易时段的合间交易壁和竞价交易量的具体办法。上述研究成果多是从购电侧进行交易组合研究,阳对发电企业臀电组合问题的研究不是很多。本文立足发电企业的实际情况,考虑到企业决策决策时必须同时兼顾别收益和风险,根据决策者对电收益和儒电风险的不同要求,建立臀电收益最大和停电风险最小的双目标规划模型。通过引人收就和风险满意度的概念,化双目标规划为单目标的钱性规划,给出一种交互式多目标决策方法。2 发电企业售电组合决策的双目标规划楠剧2.1 基本假设本文建立瞥电组合决策的双目标规划模型的目的在于引人风险的概念,以风险一收益作为中心,确定发电企业在各市场督电比例,从而使发电企业能够达到收益和风险满意的目标。为达到这个目的,特做以下假定1发电企业不能提晰市场和操纵电价。2发电企业在各个市场交易时发电成本均相同,并且不计输电戚本。3各个电力交易市场可以相互影响,在一定中国管理科学2005正条件下可通过它们的收益率水平的相互关系来体意程度为现。4发电企业的发电水平相对于市场容量来说 是较小的,即可以不考虑输电约束。5各交易市场均能根据市场调查及预测的资料确定各自的可能收益率。2.2售电组合决策的双目标规划模型我们考虑存在n个售电市场,假设发电企业可出售的全部发电量Q都在这n个市场中交易,用戈戈。,石,,髫。表示售电组合,其中戈。i1,2,,n是第i个售电市场的售电量占全部发电量的比例,■表示在市场i售电的期望收益率,置是在市场i售电的收益率的标准差,p。i是市场i与市场歹的相关系数,i,_『1,2,,凡。作为发电企业,总是希望售电组合的收益期望值最大,同时售电风险最小。因此,根据投资组合理论¨。,售电组合问题可表示为下面的双目标规划问题Ma戈IR戈∑r。省i1Min62戈∑∑6i6jppi_』1i1约束石,≥0,i1,2,,凡2约束1表示,发电企业将他的全部可出售电 量在n个市场中销售,约束2表示发电企业可以根据判断选择在最有利的几个市场中售电,而不是必须在每个市场中出售电量。3线性规划转换因为双目标规划模型是一个多目标决策问题,通过引进收益和风险满意度,将问题化成一个单目标规划问题进行求解。3.1收益满意度和风险满意度定义依据文献[8][9],收益满意度和风险满意度分别定义为肛,尺戈R戈一R/R一R一 3肛6z6一一6石/6一一6 4式中R和R一分别为收益的最高点和最低点, 6为对应收益最高点的风险,6一为对应收益最低点的风险可以根据历史纪录给出。依据文献[8][9],决策者对方案的接受或满批硫‰5式中 A√R一26一2,B/R2626日,戈R戈R6咒6 日戈R戈R一6戈6一7我们定义A戈值越大,则决策者对方案的满意 度越高,反之,A并值越小则满意度越低。3.2售电组合决策的单目标规划模型依据文献[818],建立新的单目标规划模型Max11¨lRX‘I2斗28X约束条件AHl≥AoAHlBH2R戈一R一/R一R一≥p,R戈 6一一6疋/6一一6≥肛6戈y戈,1并,≥0』_J‘‘ i1卢一R菇≤p,R戈≤pR戈肛一6戈≤p6茗≤肛6z其中,∞。,∞分别为收益和风险满意度的权重,且0≤∞。≤1,i1,2,初始值可设为0.5,表示决策者的中性态度。p‘Rz,pR戈分别为收益满意度的最低点和最高点,肛一6戈为对应收益满意度最低点的风险满意度,为对应收益满意度最高点的风险满意度,这些均可以根据决策者的偏好设定。可以证明,单目标规划模型的最优解也是双目 标规划模型的最优解¨。o。3.3交互式决策方法基于收益和风险满意度的交互式决策方法的具体决策步骤如下¨。911给出决策方案的收益和风险的最高点R,6及收益和风险的最低点R一,6一,设定一个初始的售电组合比例;2将步骤1中得到的数据代入式6和7计算得出A,B,H,又和HX;3根据决策者的主观偏好,设定对方案的接受程度为入。,并对收益和风险的满意度赋权,即给出权重向量∞cJl,∞2,其中∞l∞21;4求解单目标规划模型,得到相应解,收益满意度戈∞’,风险满意度肛。Rz∞’及相应的售电组万方数据.394. 中国管现科学2005年程度为条件下可通过它们的收益率水平的相互关系来体现。4发电企业的发电水平相对于市场容量来说是较小的,即可以不考虑输电约束。5 各交易市场均能根据市场调资及预测的资料确定各自的可能收摇率。2.2 售电组合决策的现目标规划模型我们考虑存在n个售电市场,假设发电企业可出售的全部发电量Q都在这n个市场中交易,用z 叭,句,,Xn表示售电组合,其中X; i 1 , 2 , .. ,n是第i个售电市场的售电量占全部发电量的比例,ri表呆在市场i售电的期望收益率,8;是在市场i售电的收益率的标准盏 Pij是市场i与市场j的相关系数,i,jI,2,,no作为发电企业,总烧希攘密电组合的收益期值最大,同时儒电风险最小。因此,根据投资组合理论[7J儒电组合问题可表示为下面的双目标规划问题MωI Rx 工r凡|Min I 82x L L 8;Bjp;jx;Xj I 约束LX;工lx; 2 0 , i 1 ,2 , ,n 2 约束1表示,发电企业将他的全部可出售电量在n个市场中销售,约束2表示发电企业可以根据判断选择在最有利的几个市场中售电,而不是必须在每个市场中出售5 式中A如JR-2 8-2 ,B JR2 旷2 6 Hj x RxR 8x8 H2x RxR-十δx8 7 我们定义λX值越大,则决策者对方案的满意度越高,反之,λx值越小则满意度越低。3.2 售电组合决策的单目标舰划模型依据文献[8-18],建立新的单目标规划模型MaxωIμj 民xω2抖28x 约束条件AH1 2λ。AH1十BH2Rx阳旷/旷叩R-2μjRx 8--8x/δ-8 2μ28x LX; X;去O、、E,‘1.1 ,,』‘、飞、μ一Rx 空军μIRx 5 μ Rx μ-8x5μ28x 5μ 8x 其中,屿,ω2分别为收益和风险满意度的权童,且05ω;51,i1,2,初始值可设为0.5,表示决策者的中性态度。μRx,μRx分别为收益满意度的最低点和最高点,μ-δx为对应收益满意度最低点的风险满意度,为对应收益满意度最高点的风险满意肢,这些均可以根据决策者的偏好设定。可以证明,单目标规划模型的最优解也是政日3 钱性规划转换因为双目标规划榄坝标规划模型的鼓优解[8..9J。3.3 3 l王军式决策方法多因你决策问题,基于收益和风险满意度的交互式决策方法的具涵过引13挂收益和风险满意度,将问题化成一个单目标规划问题进行求解。3.1 收益满意度和风险满意康定义依据文献[8][町,收益满意度和风险满意度分别定义为μlRx Rx -W/R-R- 3 μ2 δx δ甲δx/8-δ 4 式中R和R分别为收益的最高点和最低点,扩为对应收益最南点的风险,δ如为对应收益最低点的风险可以根据历史纪最给出。依据文献[8][圳,决策者对方案的接受戒满体决策步辗如下[7斗1 始出决策方案的收放和风险的最高点R8及收益和风险的最低点Rδ,设定一个初始的售电组合比例2将步骤1中得到的数据代人式6和7计算得出A,日,H1交和盹X; 3根据决策者的主观偏好,设定对方案的接受程度为儿,并对收益和风险的满意度赋权,即给出向盘ω屿,ω2,其中ω1ω221;4求解单自如规划模型,得划相应解,收益满耳0风险满意度μIRxO及相应的售电专辑杨淑霞等发电企业售电组合问题研究 合方案菇l∞’,z2∞’,,并”,设k0;5如果决策者认为上述结果已经符合要求,不再提出新的要求,则转步骤7;否则,请决策者根据各决策方案的实际需要适当提高某个方案的最低满意度,同时降低另一些方案的最低满意度;6重新构造并求解新的单目标决策模型,得到相应解戈¨’,收益满意度肛。R戈∽’,风险满意度肛6戈¨’及相应的售电组合方案,置kk1,转步骤5;7结束。4实例计算4.1数据准备为说明问题,现模拟2005年7月每日9时,12时和15时市场。采用美国PJM市场2004年7月每日9时,12时和15时的结算电价数据资料来源WWW.PJM.eom,略,计算三个市场的收益率。设2005年7月每日9时,12时和15时市场的收益率与2004年同期相同,三个市场分别为市场一,市场二和市场三。计算得到了,0.1145,70.3612,730.4967;610.1803,620.1960,630.2895; P120.3622,P130.1956,P230.3178。收益最高点与最低点是我们限定的收益的上限和下限,风险最高点和最低点是风险的上限和下限。在此统一取收益率的最低点为R一0.08,收益率的最高点为R0.4;风险的最低点为6一0.19,风险最高点为60.22。在实际运用中,这四个参数可以根据经验进行修正和调整。设A。0.5,表明决策者对方案的接受程度为中性;∞,0.5,∞0.5,表示决策者对收益满意度和风险满意度权重的中性态度。4.2实例计算设三个市场初始的交易比例为0.5,0.25, 0.25,将所需数据代入式6和7中,求得A0.2062,B0.4565,H.0.1675,H,0.0601。首先取肛,R石0.5,/xR戈0.95,6R髫0.5,6R戈0.95;将上述处理过的数据代人单目标规划模型中,用EXCEL规划求解工具进行计算,得出的结果为组合收益率r。38.40%,相应的收益满意度和风险满意度都是0.95和0.95,如表1所示。表1售电组合如果决策者对所得结果不满意,可以继续调整初始参数的设定。我们这里调整最高收益满意度为斗Rx0.75,重新计算得到新的组合如表2所示表2售电组合此时的组合收益率r,32.00%,相应的收益满意度和风险满意度分别为0.75和0.82;与表1显示的方案相比,收益减少了16.67%,风险减少了1.74%,收益的减少已经远远超过风险的减少了,此方案也只可能为风险厌恶的决策者所采用。当然,我们依然可以继续调整参数,直到出现最令决策者满意的方案,我们也可以继续增加售电组合中所包含的市场数目进行运算,本文在此不再一一列举。4.3计算结果分析 通过对计算结果的分析,我们可以得出以下几点结论1售电的收益与其风险确实是存在着正比关 系的,即收益越大,风险也越大,要追求高收益就必然要冒高风险,反之亦然。2组合售电的确可以降低分散售电风险,而且组合包含的种类越多,组合分散售电风险的能力也越强。3在运用本决策方法求解的过程中,决策者 可根据实际经营的需要及个人偏好,对收益满意度和风险满意度进行调整,当收益满意度和风险满意度提高时,售电组合的收益和风险相应下降。4初始参数的设定对最终结果的影响比较大。5结论本文提出的交互式多目标决策方法的最大优点在于充分考虑了决策者的要求,可以实现决策者与万方数据11辑杨淑楼等发电企业密电组合问题研究 395 合方案zJOUzzO,,xO ,设k0; 5如果决策者认为上述结果已经符合要求,不再提出新的要求,则转步骤7;否则,请决策者根据各决策方案的实际需要适当提高某个方案的最低满,问时降低另一些方案的最低满意度;的重新构造并求解新的单因你决策模型,得到相应解x州,收益满意1lμ\RXk,风险瞒度μ2δ旷的及相应的傍电组合方案,管kk 1,转步牒5; 7结束。4 实例计算4.1 数据准备为说明问题,现模拟2005年7月每日9时,12时和15时市场。采用英国PJM市场2004年7月每日9时,12时和15时的结算电价数据资料来源www.PJM.com.略,计算三个市场的收益率。设2005年7月姆日9时,12时和15时市场的收益与2004年同期相间,三个市场分别为市场一,市场工和市场三O计算得到王I;;; O. 1145,飞O. 3612,飞口O.4967; δ1 0.1803,δ2 0.1960,δ3 0.2895; PI2 0. 3622 ,p\30. 1956 ,p230.31780 收益最高点与最低点是我们限定的收益的上限租下限,风险最高点和最低点是风险的上限和下限。在此统一取收益率的最低点为R口0.08,收益率的最商点为R0.4;风险的最低点为lr0.19 , 风险最高点为旷口0.220在实际运用中,这四个参数可以根据烧验进行修正和调蟹。设λ。;0.5,表明决策者对方案的接受程度为中性;ω;;;;0.5,ω 0.5,表示决策者对收益满意度和风险满意度权重的中性态度O4.2 例计算设三个市场初始的交易比例为0.5,O. 25 , 0.25 ,将所需数据代入式6租7中,求得A0. 2062 ,B0.4565 ,H[ 0.1675 ,H2 0.06010 μ\Rx口0.5,μRx口0.95,8Rx口0.5,δR x 0.95 ;将1ì态处理过的数据代入单目标规划模型中,用EXCEL规划求解工具进行计算,得出的结果为组合收搔率门口38.40 ,相应的收益满意度和风险满意度都是0.95和0.95,如表l所示。表1售电组合8 0.5013 0.0306 0.1823 市场二0.0647 0.4262 0.2734 市场三0.4340 0.7859 0.3573 组合1. 0000 0.3840 0.2185 如果决策者对所得结果不满意,可以继续调辑初始参数的设定。我们这盟调鞭最南收益满意度为fJ-Rx口0.75,建新计算得到新的组合如表2所后表2售电综合B 一→一场场υ川市市主0.4262 0.7859 0.3200 0.2734 0.3573 0.2147 。.38321. 0000 此时的组合收益率rp32.00,相应的收益满意度和风险满意度分别为0.75和0.82;我1显示的方案相比,收益减少了16.679岛,风险躏少了1. 749岛,收据的减少已经远远超过风险的减少了,此方案也只可能为风险厌恶的决策者所采用。当然,我们依然可以继续调整参数,直到出现最令决策者满意的方案,我们也可以继续增加售电组合中所包含的市场数目进行运算,本文在此不再一一列举。4.3 计算结果分析通过对计算结果的分析,我们可以得出以下几点结论1傍电的收就与其风险确实是存在着.ïE比关系的,即收益越大,风险也越大,要追求高收益就必然要冒商风险,反之亦然。2组合售电的确可以降低分散售电风险,而且组合包含的种类越多,组合分散售电风险的能力也越强。3在运用本决策方法求解的过程中,决策者叫根据实际经营的需要及个人偏好,对收益满意度和风险满意度进行调整,当收益满意度和风险满意度提高时,售也组合的收益和风险相应下降。4初始参数的设定对最终结果的影响比校大。s 结论本文提出的交互式多目标决策方法的最大优点在于充分考虑r决策者的要求,可以实现决策者与·396·中国管理科学2005正销售人员的充分互动,在制定售电方案时,可根据已预测到的未来的收益和风险,按决策者的偏好预先调整相关参数,得到满意的结果。该方法对发电企业在各个电力交易市场中合理分配售电量提供了有力的支持。参考文献 [1]LiCA,SvobodaAJ,GuanXH.Revenue AdequateBiddingStrate-giesinCompetitive ElectricityMarkets[J].IEEETransactionsonPowerSystems,1999,142492497.[2]郭金,江伟,谭忠富.风险条件下供电公司最优购电问题研究[J].电网技术,2004,28111822.[3]刘亚安,管晓宏.电力市场中购电商的市场分配问题研究[J].中国电机工程学报,2001,211020一23.[4]任震,黄福全,黄雯莹,吴杰康.电力市场中的发电厂投标组合策略[J].电力系统自动化,2002,21417.[5]刘亚安,管晓宏.考虑风险因素的两市场购电优化分配问题[J].电力系统自动化,2002,2694144.[6]王雁凌,张粒子,舒隽,杨以涵.合同交易量和竞价交易量在日计划中的经济分配[J].电力系统自动化,2002,94548.[7]陈共.证券投资分析[M].北京中国人民大学出版社,1996.[8]王峥.基于收益和风险满意度的组合投资决策[D].天津大学理学院,2003.[9]段志国.发电企业交易组合问题研究[D].华北电力大学北京,2004.[10]徐大江.证券投资决策的多目标线性规划方法[J].系统工程理论与实践,1995,124652.[11]刘江涛.证券组合投资中的多阶段多目标决策方法的研究[D].哈尔滨工业大学,1998.[12]由津,多目标决策的限界搜索法BSM[J].系统工程理论与实践,1999,1133237.[13]吴清烈,镲南荣.基于目标满意度多目标决策的改进交互式方法[J].管理工程学报,1996,104217222.[14]荣喜民,张喜彬等.组合证券投资模型研究[J].系统工程学报,1998,1318188.[15]徐泽水.一种多目标决策新方法[J].系统工程理论与实践,2002,222104107.[16]荣喜民,刘则毅.特征曲线下的模糊最优投资模型研究[J].系统工程与电子技术,2000,22116265.[17]蒋尚华,徐南荣.基于目标达成度和目标综合度的交互式多目标决策方法[J].系统工程理论与实践,1999,191914.[18]薛嘉庆.最优化原理与方法[M].北京冶金工业出版社,1991.218238. ResearchontheProblemofPowerTransacting CombinationforPowerGeneratingEnterprise YANGShu-xia,QIJian-xun,DUANZhi-guoSchoolofBusinessAdministration,North ChinaElectricPower University,Beijing102206,ChinaAbstractPowergeneratingenterprise cantransactindifferentmarketsafterthe powerre.Itis anurgentproblemforpowergeneratingenterprise tofindtheoptimalcombination ofpowertransacting tosatisfytherequestforprofitsand powersellingrisk.According tothefactofpowergeneratingenterprise,it analysestheenterprisesalesprofitandriskwhichthedecisionmaker shouldconsiderinthesametimewhenhemakesdecision,and itsetsupthedouble objectiveprogrammingmodelwiththemaximumprofitandminimumriskbased onthedifferentprefer enceforprofitandrisk.Thenitintroducestheprofitsatisfaction degreeandrisksatisfaction degree,changesthedouble objectiveprogrammingintosingle objectivelinearprogramming.This paperpresents aninteractivemultiobjectivedecisionmaking,and anumericalexampleisgiven.Keywordselectric powermarket;transacting combination;profitsatisfactiondegree;risksatisfactiondegree万方数据. 396. 中国管理4科学2005年销售人员的充分互动,在制定售电方案时,可根据已预测到的未来的收益和风险,投决策者的偏好预先调整相关参数,得到满意的结果。该方法对发电企业在各个电力交易市场中合理分配售力的支持。参考文献[1] LiC A, Svohoda A J, Guan X H. 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[18 J薛荔庆,簸优化原理与方法[MJ.北京冶金一丁,业出版社,1991218-238 Research on the Problem of Power Transacting Combination for Power Generating Enterprise YANG Shu-xi白,QI Jian-xun , DUAN Zhi-guo School of Business Administration , North China Electric Power University , Beijing 102206 , China Abstract Power generating enterprise can transact in different markets after the power re. It is an urgent prob lem for power generating enterprise to find the optimal combínation of power transacting to satisfy the request for profits and power sellíng ri自k.According to the fact of power generating enterprise , it analyses the enterprise sales profit and risk which the decísion - maker should consíder in the same time when he makes decision , and it sets up the double objective programming model with the maxímum profit and minimum risk based on the different prefe卜ence for profit and rísk. Then it introduces the profit satisfaction degree and rísk satísfactíon degree , chang暗自the double objective programming into single objective linear programming. This paper presents an interactíve multi objective decision makíng , and a numerical example is given. Key words electric power market; transacting combínation; profit satisfactíon degree; risk satisfaction degree