2019年中国外汇市场交易概况-以美元计价.xlsx

2019年中国外汇市场交易概况单位亿美元交易品种 2019年01月 2019年02月 2019年03月 2019年04月 2019年05月 2019年06月 2019年07月 2019年08月 2019年09月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 合计一、即期 10898 6896 9946 9873 10463 8349 9721 10783 8655 8388 93973银行对客户市场 3197 2003 2780 2846 2816 2761 2961 3184 3006 2571 28124其中买入外汇 1548 1077 1426 1485 1401 1486 1520 1631 1548 1336 14460卖出外汇 1649 927 1354 1361 1414 1274 1441 1552 1458 1234 13664银行间外汇市场 7701 4893 7166 7028 7647 5588 6760 7599 5649 5818 65849二、远期 330 235 341 299 440 285 251 474 277 241 3174银行对客户市场 250 193 272 234 329 225 218 373 243 207 2545其中买入外汇 92 49 45 45 69 64 53 131 95 50 691卖出外汇 158 144 227 189 260 161 166 242 149 158 1854其中3个月（含）以下 131 94 135 123 156 119 113 154 116 98 12403个月至1年（含） 101 84 125 92 139 90 82 187 105 87 10931年以上 18 16 12 18 34 15 23 31 22 23 212银行间外汇市场 80 42 69 65 110 61 32 102 33 34 629其中3个月（含）以下 68 30 53 49 82 40 19 72 21 15 4493个月至1年（含） 9 12 16 15 22 17 10 22 10 16 1491年以上 3 0 0 2 6 3 4 8 3 3 32三、外汇和货币掉期 16548 11303 17934 17479 14053 12508 14400 13699 11709 10047 139678银行对客户市场 127 87 132 57 73 93 83 106 138 74 970其中近端换入外汇 18 11 15 5 4 8 3 25 26 18 134近端换出外汇 109 76 117 52 69 85 79 81 112 56 836银行间外汇市场 16420 11216 17803 17422 13979 12415 14317 13592 11571 9973 138708其中3个月（含）以下 14194 10098 16015 15723 12108 10354 11994 11260 10074 8160 1199813个月至1年（含） 2145 1091 1740 1579 1757 1981 2223 2273 1453 1737 179801年以上 81 26 47 120 115 80 100 59 44 75 747四、期权 1059 605 686 624 841 706 606 877 558 509 7071银行对客户市场 322 154 217 170 271 203 174 330 223 187 2250其中买入期权 163 74 114 69 148 109 84 174 119 87 1141卖出期权 159 80 102 102 123 94 90 156 105 100 1110其中3个月（含）以下 128 60 90 70 83 81 52 95 89 74 8223个月至1年（含） 167 78 113 88 163 97 95 202 113 98 12131年以上 27 16 14 12 24 25 28 34 21 14 215银行间外汇市场 738 451 469 453 570 503 432 547 334 322 4820其中3个月（含）以下 476 309 315 313 342 305 270 336 227 219 31113个月至1年（含） 253 142 152 139 225 197 159 209 106 102 16861年以上 9 1 1 1 3 1 3 2 1 1 23五、合计 28834 19040 28907 28276 25796 21848 24978 25833 21198 19184 243896其中银行对客户市场 3895 2438 3401 3307 3489 3281 3436 3993 3611 3038 33890银行间外汇市场 24939 16602 25507 24968 22307 18567 21542 21841 17587 16146 210006其中即期 10898 6896 9946 9873 10463 8349 9721 10783 8655 8388 93973远期 330 235 341 299 440 285 251 474 277 241 3174外汇和货币掉期 16548 11303 17934 17479 14053 12508 14400 13699 11709 10047 139678期权 1059 605 686 624 841 706 606 877 558 509 7071注1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。3、银行对客户市场的即期买入外汇（售汇）卖出外汇（结汇）（含银行自身结售汇，不含远期结售汇履约）、远期买入外汇（售汇）卖出外汇（结汇）、外汇和货币掉期近端换入外汇（售汇）近端换出外汇（结汇）、期权买入期权卖出期权，均采用客户交易方向。4、本表计数采用四舍五入原则。