广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 1 广东电力市场管理实施细则 （信用管理部分） （征求意见稿） 广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 2 目 录 1. 总述 . 3 2. 适用范围 . 3 3. 引用文件 . 3 4. 术语定义 . 3 5. 管理内容 . 5 5.1. 信用管理 . 5 5.2. 信用管理对象 . 5 5.3. 信用管理主要内容 . 5 6. 职责分工 . 5 6.1. 交易中心职责 . 5 6.2. 市场主体职责 . 6 6.3. 电网企业职责 . 6 6.4. 监管单位职责 . 6 7. 市场履约风险 . 6 7.1. 市场履约风险分类 . 6 7.2. 交易履约风险 . 6 7.3. 结算履约风险 . 7 8. 信用预警 . 8 8.1. 信用额度要求 . 8 8.2. 信 用占用度 . 8 8.3. 信用预警措施 . 8 8.4. 信用信息披露 . 10 9. 履约保函 . 10 9.1. 基本要求 . 10 9.2. 交易履约保函 . 11 9.3. 结算履约保函 . 11 9.4. 履约保函开立 . 12 9.5. 履约保函接收 . 12 9.6. 履约保函信息 . 12 9.7. 履约保函执行 . 12 9.8. 履约保函退还 . 13 10. 强制措施 . 14 10.1. 暂停交易资格 . 14 10.2. 追加履约担保 . 14 10.3. 应急资金 . 15 广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 3 1. 总述 为指导、规范、明确电力市场信用管理工作，实现对电力市场信用与风险的量化评估、预警和控制，保障南 方（以广东起步）电力现货市场安全有序运转，依据中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发〔 2015〕9 号）及其配套文件、中共广东省委 广东省人民政府关于进一步深化电力体制改革的实施意见（粤发〔 2015〕 14 号）、广东省有序放开发用电计划和推进节能低碳电力调度实施方案（粤发改能电〔 2017〕 48 号）、国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于开展电力现货电能量市场建设试点工作的通知（发改办能源〔 2017〕 1453 号）等文件要求，根据广东电力市场运营基本规则（试行）制定本细则。 2. 适用范围 本细则适用于广东电力中长期市场的运营和南方（以广东起步）现货电能量市场的运营。 3. 引用文件 中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见； 广东电力市场交易信用评价管理办法（试行）粤经信电力函 〔 2018〕 199 号。 4. 术语定义 （ 1） 履约风险，又称交易对手风险，指交易对手方在广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 4 市场活动中不履行到期债务的风险。 （ 2） 信用额度，指市场主体拥有的信用限度。市场主体在进行市场活动时需要根据相关规定拥有一定的信用额度，不同的市场活动可以规定不同的信用额度要求。市场主体信用额度由无担保信用额度和担保信用额度组成。 （ 3） 交 易信用额度，指市场主体用于中长期市场交易需要的信用额度。 （ 4） 结算信用额度，指市场主体用于开展电力市场结算时需要的信用额度。 （ 5） 无担保信用，指根据信用评价结果授予市场主体的信用额度，不需要市场主体提供履约担保。 （ 6） 担保信用，指市场主体通过各种担保手段获得的信用，其额度由市场主体自行选择，依法设立，目前主要采用履约保函形式，视情况也可在市场主体自愿前提下采用现金担保形式。 （ 7） 履约保函，指经国务院银行业监督管理机构批准设立、颁发金融许可证且具有相应业务资格的商业银行、企业集团财务公司应市场主体的要求，向电网企业或电力交易机构开立的保证该市场主体履行市场化交易及结算义务的书面信用担保凭证。 （ 8） 现金担保，指市场主体自愿向电力交易机构缴纳的银行支票或现金，以保证该市场主体履行市场化交易及结算义务的担保形式。 （ 9） 交易履约风险，指市场主体参与中长期市场引起广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 5 的履约风险。 （ 10） 结算履约风险，指市场主体进行结算相关活动的履约风险。 （ 11） 交易信用占用度，指市场主体的交易履约风险占其拥有的交易信用额度的比率。 （ 12） 结算信用占用度，指市场主体的结算履约风险占其拥有的结算信用额度的比率。 5. 管理内容 5.1. 信用管理 广东电力市场信用管理由广东电力交易中心有限责任公司（下 称“交易中心”）负责。交易中心根据授权进行电力市场信用评价和管理，根据市场主体信用评价结果和市场运营情况，建立市场主体信用管理机制。 5.2. 信用管理对象 现阶段，信用管理对象为参与电力批发市场的售电公司和电力大用户。 5.3. 信用管理主要内容 信用管理主要内容包括市场主体信用额度管理、履约风险评估、履约担保管理、信用预警管理、履约风险控制等。 6. 职责分工 6.1. 交易中心职责 （ 1） 组织制定电力市场信用管理制度和办法。 （ 2） 对信用管理对象进行信用评价、信用额度计算、履约风险评估、信用预警、履约风险控制和履约担保管理。 广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 6 6.2. 市场主体职责 （ 1） 遵守电力市场信用管理的制度和办法，主动配合开展信用评价。 （ 2）按照信用管理结果及时足额提交履约担保。 （ 3）配合落实信用预警和履约风险控制措施。 6.3. 电网企业职责 按有关程序 使用市场主体提交的履约担保。 其中市场主体的结算电费缴费信息及欠费信息由电网企业系统自动推送至交易系统。 6.4. 监管单位职责 7. 能源监管机构和政府部门按职能履行信用管理监管职责。市场履约风险 7.1. 市场履约风险分类 市场履约风险分为交易履约风险和结算履约风险两类。 7.2. 交易履约风险 交易履约风险按以下公式计算 交易履约风险 ∑单品种持有合约交易风险 单品 种持有合约交易履约风险 单品种持有合约成本 -单品种持有合约价值 单品种持有合约价值 Q 单品种持有合约成本 ∑（买入合约量买入合约价） -∑（卖出合约量卖出合约价） 单品种持有合约价值 单品种 T 日综合价格单品种 T日净合约量 广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 7 7.3. 结算履约风险 市场主体的结算履约风险由市场主体的历史欠费、未到期账单费用、已清算交易费用、未清算交易费用四部分组成，计算公式如下 T 日的结算风险 历史欠费 未到期账单费用 已清算交易费用 未清算交易费用 （ 1）历史欠费 市场主体的历史欠费，是指交易中心或电网企业已经出具结 算单据，但市场主体超过付款期限，截至 T 日尚未支付的款项。 （ 2）未到期账单费用 市场主体的未到期账单费用，是指交易中心或电网企业已出具正式结算账单，市场主体在付款期限内截至 T 日尚未完成支付的款项。市场主体已结算并出具账单但未到期的现货市场结算款项和中长期合约分割到相应时间段内的结算款项等，均属于市场主体的未到期账单费用。 （ 3）已清算交易费用 市场主体的已清算费用，是指市场主体已经完成交易 ，交易中心已开展日清算、但尚未完成结算、未出具正式结算账单的款项。市场主体已交易并开展日清算、但尚未完成结算流程的现货市 场结算款项和中长期合同分割到相应时间段内的结算款项等，均属于市场主体的已清算交易费用。 （ 4）未清算交易费用 市场主体的未清算费用，是指市场主体已经完成交易 ，广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 8 但交易中心尚未完成日清算的款项。市场主体已交易但未开展日清算的现货市场结算款项和中长期合同分割到相应时间段内的结算款项等，均属于市场主体的未清算交易费用。 T 日未清算交易费用 市场主体上一年度最大用电月日平均用电量 *7*0.1 T 日未清算交易费用 计算值小于 1 万元的，按 1 万元 计。 售电公司的 T 日未清算交易费用，以其代理用户上一年度最大用电月日平均用电量为 衡量标准。 8. 信用预警 8.1. 信用额度要求 （ 1）信用管理对象参与中长期市场交易，交易信用额度须大于或等于交易履约风险。 （ 2）信用管理对象参与电力市场结算，结算信用额度须或大于等于结算履约风险。 8.2. 信用占用度 交易中心通过交易信用占用度和结算信用占用度来对市场主体的信用额度进行信用预警管理，并及时通知市场主体通过适当的手段满足市场交易信用要求。 （ 1）交易信用占用度 交易风险 /交易信用额度； （ 2）结算信用占用度 结算风险 /结算信用额度。 8.3. 信用预警措施 交易中心定期对市场主体的信用占用额度进行跟踪监控，并结合监控结 果采取警示措施 （ 1） 当市场主体任何一类信用占用度达到 70时，对广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 9 市场主体进行信用额度预警通知。 （ 2） 当市场主体任何一类信用占用额度达到 90时，对市场主体进行信用额度告警通知。 （ 3） 若市场主体的交易信用占用额度等于或大于 100时，暂停其在中长期市场的市场交易资格，并对其中长期电能量市场典型曲线合约进行强制处理。 （ 4）若市场主体的结算市场信用占用额度等于或大于100，则暂停其所持有的交割月的年、月、周等中长期合约、现货市场成交结果以及相关零售合约的结算资格。 当市场主体收到信用额度预警及告警通知后，为了保证交易和 结算的正常进行，可以采取措施减小信用占用额度。 现阶段，降低结算信用占用额度的措施有 （ 1） 提交有效期覆盖至下一次保函收取日的结算履约保函，从而提升结算信用额度； （ 2） 交清历史欠费，或支付未到期账单费用，从而减少结算风险。 现阶段，降低交易信用占用额度的措施主要是提交有效期覆盖至下一次收取日的交易履约保函。 市场主体不能在规定时间内提交相应履约保函的，可以用现金担保形式补齐应缴额度。以现金担保形式缴纳部分，在补齐对应金额履约保函后，现金担保部分予以退还。在此过程中所提交现金担保产生的孳息不予返还。 市场主体所持 有的中长期合约中，有未来六十天进入交广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 10 割日的，将对市场主体进行信用额度提示通知。信用额度提示通知的内容包括相应的中长期合约交割日、交割日即将计入待交割结算风险的金额、准备结算履约保函的提示等。 8.4. 信用信息披露 市场主体的交易信用额度、交易履约风险、交易信用占用额度、单品种持有合约交易风险、结算信用额度、结算履约风险、结算信用占用额度等信用管理相关信息，均在广东电力交易系统上进行信息披露 。 9. 履约保函 9.1. 基本要求 （ 1） 交易履约保函和结算履约保函均由交易中心负责收取和管理。 （ 2） 企业集团财务公司只能对本集团成员单位开具履约保 函。 （ 3） 交易中心建立履约保函管理工作制度，明确保函的接收、管理、退还、使用申请、执行情况记录和通报程序等。 （ 4） 买卖双方成交后，按持有合约价值的规定比率收取履约保函，并根据成交情况定期缴纳，满足风险控制要求。履约保函的收取标准按照能源监管机构和政府部门的相关规定执行。 （ 5） 市场主体需按照公开发布的标准在规定时间内足额缴纳保函。未能按时足额缴纳的，交易中心有权根据相关规定对其采取暂停交易资格等风险控制措施。 广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 11 （ 6） 当市场主体交易行为存在较大风险时，交易中心有权要求市场主体追加履约保函。 （ 7） 由广东交易中心统一负责履约保函的计算、 收取和管理，组织市场主体按规定缴纳保函。 9.2. 交易履约保函 （ 1）保函提交主体和受益人 现阶段，交易履约保函提交主体为售电公司，受益人为广东电力交易中心有限责任公司。 （ 2）保函额度计算周期 交易中心在每个中长期集中交易日闭市后，计算市场主体应缴纳的交易履约保函金额。 （ 3）保函有效期 市场主体所缴纳的交易履约保函有效期至少应覆盖至下一个履约保函计算日 。 （四） 保函覆盖范围 交易履约保函覆盖范围为中长期集中竞争交易合约。 9.3. 结算履约保函 （ 1）保函提交主体和受益人 现阶段，结算履约保函提交主体为售电公司，受益人为广东电 网有限责任公司。 （ 2）保函缴纳周期 交易中心应在每日现货市 场结算后，计算市场主体应缴纳结算保函金 额 。 （ 3）保函有效期 广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 12 结算履约保函有效期至少应覆盖至下一个月度结算缴费截止日。 （ 4）保函覆盖范围 结算履约保函覆盖范围为进入结算周期的中长期交易市场 合约和基数合约、现货市场成交合约以及相关的零售合约。 9.4. 履约保函开立 市场主体以自愿为原则，在银行或本企业集团财务公司开立履约保函。 9.5. 履约保函接收 （ 1）履约保函提交人需向交易中心提交履约保函原件及承诺书。承诺书需市场主体法定代表人签字并加盖市场主体单位公章。 （ 2）为补足信用额度而重新开立履约保函的市场主体，或原履约保函已过期需重新开立履约保函的市场主体，应当将重新开立的履约保函原件及承诺书一并提交至交易中心。 （ 3）交易中心收到市场主体提交的履约保函后， 5 个工作日内向市场主体开具履约保函接收证明。 9.6. 履约保函信息 交易中心应将履约保函收取、执行情况等相关信息及时上报能源监管机构和政府部门。 9.7. 履约保函执行 （ 1） 交易履约保函执行市场主体持有的中长期典型曲线交易合约被强制处理后出现亏损的，交易中心可使用履广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 13 约保函，并向履约保函开立单位出具履约保函原件，要求支付款项，同时向相 关市场主体发出执行告 知书。 （ 2） 结算履约保函执行市场主体未缴纳或未足额缴纳相关结算费用的，电网企业可向交易中心提出使用履约保函，并向履约保函开立单位出具履约保函原件，要求支付款项，同时向相关市场主体发出执行告知书。 （ 3） 电网企业应于履约保函执行前 5 个工作日内，向交易中心提出借用履约保函原件的申请，在做好借用记录后，由交易中心将履约保函原件交电网企业。电网企业完成履约保函执行工作后，应于执行完毕之日起 5 个工作日内将履约保函原件交还交易中心，并做好交还记录。 （ 4） 对履约保函执行事宜有异议的市场主体，需于执行告知书发出之日 起 10 个工作日内向电网企业、交易中心提出异议。经核实市场主体无欠费或欠费金额计算错误的，已通过履约保函支付的欠款将在 30 个工作日内退还。 9.8. 履约保函退还 （ 1） 市场主体可向交易中心申请退还履约保函。 （ 2） 市场主体申请退还履约保函需向交易中心提供以下材料电网企业对于该市场主体已完成费用结算的相关依据；申请退还履约保函的书面申请，须加盖单位公章；履约保函领取人的授权委托书、身份证，须由市场主体法定代表人签字，加盖单位公章。 （ 3） 交易中心在收到市场主体申请后，对相关材料的完备性进行核验，在核验确认无误之日起的 10 个工作日内退广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 14 还 相应的履约保函。 10. 强制措施 为防范市场履约风险，交易中心可采取暂停交易资格、合约强制处置、要求追加履约担保、设立市场应急资金等强制措施。 10.1. 暂停交易资格 市场主体未按时足额缴纳履约保函，经交易中心书面提醒仍拒不足额缴纳的，交易中心可对其实施以下措施 （ 1） 对于不满足交易信用要求的市场主体，暂停其在中长期市场的交易资格，或实施临时的净合约量限制和累计交易量限制， 在下一个交易日开始针对其所持有合约实施强制处置，直至满足履约保函要求为止。强制处置过程中交易中心找不到对家无法成交的情况下，由保底售电公司接盘，保底售电公司 在接替原来售电公司继续履约的过程中，产生盈利的归保底售电公司所有，产生亏损的由被接替售电公司剩余的代理电量按比例承担（自接替之日起计）。同时，由交易中心根据信用评价办法对其进行信用扣分，或按有关程序将其纳入失信联合惩戒黑名单。 （ 2）对于不满足结算信用要求的市场主体，暂停其在现货市场的交易和结算资格，对其所持有的已进入交割的中长期合约进行强制处理，售电公司持有的零售合约不再作为结算依据，其所代理的零售用户转由保底售电公司代理； 10.2. 追加履约担保 交易中心有权通过市场交易行为评估，对存在恶意投机广东 电力市场管理实施细则（信用管理部分） 15 等较大风险的特定市 场主体临时暂停交易申报、追加履约保函等措施 。 10.3. 应急资金 交易中心预收一定额度的市场应急资金。当市场主体无法及时履行相关债务时，由市场应急资金先行支付。使用全部的市场应急资金仍不能完全支付的部分，将按违约事件发生当月市场成员成交金额比例，分摊给所有市场成员承担。 在启用应急资金先行支付的同时，启动法律程序对相关债务进行追偿。通过法律程序追回的债务金额，按上述市场成员分摊债务的比例优先返还，剩余金额则用于补充市场应急资金。